Thomas Breuer und Martin Summer haben im Auftrag der Schwedischen Reichsbank und der schwedischen Finanzmarktaufsicht die Stress Test Methoden für das Bankensystem evaluiert.

 

Die Schwedische Reichsbank und der schwedischen Finanzmarktaufsicht führen beide getrennt regelmäßig Stress Tests für Banken durch. Die Methoden dafür werden kontinuierlich weiterentwickelt. Um Unterstützung bei der Methodenauswahl für gemeinsame Stress Tests der Reichbank und der Finanzmarktaufsicht am Bankensystem zu bekommen, wandten sich die Behörden an zwei österreichische Forscher: Martin Summer, Leiter der Abteilung für volkswirtschaftliche Studien an der Österreichischen Nationalbank und Thomas Breuer, Professor an der FH Vorarlberg und Leiter des Forschungszentrums Prozess- und Produkt-Engineering.

Summer und Breuer erstellten ein Konzept mit einer umfassen Darstellung der verschiedenen Methoden, die als wichtig erachtet werden für moderne Stress Tests des Kapitalstocks von Banken. Der Bericht ist PDF verfügbar: Solvency stress testing of banks: Current practice and novel options.

Die Schwedische Reichsbank und die Finanzmarktaufsicht werden die Ergebnisse dieses Konzepts bei ihrer Arbeit zur Weiterentwicklung von Stress Test Methoden des Bankensystem berücksichtigen.  

Weitere Meldungen der FH Vorarlberg