Ressel-Teilprojekt: „Finanzwirtschaft“

Partner: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Teilprojektleiter: Klaus Rheinberger

Das Geschäft von Kreditinstituten unterliegt vielen verschiedenen Einflußfaktoren, deren integrierte Steuerung eine große Herausforderung darstellt. Das Josef Ressel-Zentrum für Optimierung unter Unsicherheit unterstützt die Gesamtbankrisikosteuerung der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG mit finanzwissenschaftlichem und mathematischem Know How. Prozessbeschreibungen und Software-Prototypen unterstützen die Hypo Vorarlberg bei der ständigen Weiterentwicklung ihrer Risikomanagementprozesse.

In einem Arbeitspaket wurden zwei Modelle zur robusten Liquiditätssteuerung entwickelt. Durch diese Modelle wurde ein grundlegendes Werkzeug zur Berechnung einer kostenoptimalen Refinanzierungsstruktur unter definierten Nebenbedingungen erstellt. Die Modelle simulieren die Refinanzierung einer Bank unter verschiedenen Szenarien. So kann die Wirksamkeit von verschiedenen Strategien getestet werden, die die Auswirkungen der jüngsten Finanzkrisen auf die Bank möglichst gering halten sollen.

In einem anderen Arbeitspaket wurde ein dynamisches Modell zur integrierten Betrachtung von Markt- und Kreditrisiko im Zeitverlauf erarbeitet. Damit können Risiken in ihrer zeitlichen Entwicklung gemessen oder die Wirksamkeit mehrperiodischer Strategien verglichen werden.

Das aktuell bearbeitete Arbeitspaket behandelt die optimale Ausnutzung des Deckungsstocks der Bank mit dem Ziel der möglichst günstigen Refinanzierung.


"Die Zusammenarbeit mit der FH Vorarlberg hat sich für uns als sehr wertvoll erwiesen. Wir konnten unsere Risikosteuerung in den Bereichen Liquidität, Kreditrisiko und Szenarioanalysen stark weiter entwickeln. Das bezieht sich sowohl auf die Theorie als auch auf die Softwarelösungen, die wir erhalten. Wir können uns dabei auf ein personell stabiles und fachlich sehr gut ausgebildetes Team stützen."

Dr. Michael Grahammer, Risikovorstand Hypo Vorarlberg


Projektmitarbeiter:

  • Hypo Vorarlberg: Alexander Boor, Florian Gorbach, Patrick Schwarz, Markus Seeger, Rudolf Wüstner
  • FH Vorarlberg: Thomas Breuer, Martin Jandacka, Rainer Puhr, Klaus Rheinberger

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Aktuelle Publikationen:

  • The Interaction Dynamics between Market and Credit Risk,Thomas Breuer, Martin Jandacka, Rainer Puhr, Klaus Rheinberger (alle FZ-PPE, FH Vorarlberg), Markus Seeger (Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG), International Review of Applied Financial Issues and Economics, Volume 3, Issue 3 (2011)
  • Wechselwirkungen zwischen Markt- und Kreditrisiko, Martin Jandacka, Rainer Puhr (alle FZ-PPE, FH Vorarlberg), Markus Seeger (Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG), Volume 11 (2011)

Weitere Projekte des Josef Ressel Zentrums für Optimierung unter Unsicherheit

Weitere Informationen über das Forschungszentrum Prozess- und Produkt-Engineering