Stresstest für Portfolios: Worst-Case-Szenarien systematisch identifizieren
12.10.2026
Mit einer neu entwickelten numerischen Methode identifiziert das Josef Ressel Zentrum für Robuste Entscheidungen systematisch die schlimmsten noch plausiblen Marktszenarien und macht so verborgene Risiken in Portfolios sichtbar.
Welche Entwicklungen können ein Portfolio besonders stark unter Druck setzen?
Das Team des Josef Ressel Zentrums für Robuste Entscheidungen hat eine numerische Methode entwickelt, die systematisch nach den schlimmsten noch plausiblen Szenarien sucht und dadurch verborgene Risiken sichtbar macht. Im Portfolio Management unterstützt dieser Ansatz dabei, kritische Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen, Entscheidungen unter Unsicherheit zu verbessern und widerstandsfähigere Portfolios zu gestalten.
Die Details finden sich in unserem Open Access Artikel im Journal of Applied Mathematics (Wiley) unter dem Link https://doi.org/10.1155/jama/3089179.
