Josef Ressel Zentrum für Robuste Entscheidungen
25.11.2025Der erschienene open-access Artikel „Inclusion of carbon pricing into stress testing for the Austrian banking sector“ thematisiert zwei unterschiedliche Ansätze zur Einbindung der CO2-Preisentwicklung in die Stresstests österreichischer Banken.
Die Integration des CO₂-Preises in das Gesamtbankrisikomanagement über Stresstests gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie eine realistische Abbildung klimabezogener Risiken ermöglicht. Sie ermöglicht die Einschätzung von Schwachstellen innerhalb von Bankportfolios und liefert eine Grundlage für ESG-Überlegungen.
Die Anwendung der Ansätze auf ein Musterportfolio zeigt dabei deutliche Unterschiede in den Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen auf und unterstreicht die Bedeutung der Wahl der Methodik. Damit wird nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Banken gegenüber Klimarisiken gestärkt, sondern auch die strategische Ausrichtung im Sinne nachhaltiger Finanzpraktiken unterstützt.
Der Artikel wurde innerhalb des Josef Ressel Zentrums für Robuste Entscheidungen in Zusammenarbeit mit der Hypo Vorarlberg verfasst und im Springer Journal „Risk Management“ veröffentlicht.
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